Stwórzmy wskaźnik "uśredniona roczna stopa zwrotu każdej spółki z GPW" (gpw_mean_roc250). Następnie podzielmy dla każdej daty spółki na 4 kwartyle pod kątem średniej stopy zwrotu: 0-25% najsłabszych, 25-50% słabych, 50-75% przeciętniaków i 75-100% liderzy:
- średni zwrot 25% najsłabszych spółek to -34.7%
- średni zwrot spółek z przedziału 25-50%: -7.7%
- średni zwrot spółek z przedziału 50-75%: +13.5%
- średni zwrot 25% najlepszych spółek: +92.2%
- średni zwrot wszystkich spółek: +16%
Kilka jeszcze ciekawych rzeczy można wyczytać z tego wykresu:
- po 2000 roku tylko 4 hossy przyniosły silne wzrosty: 2003-2005, 2005-2007, 2009-2010 i 2020-2021
- tylko wtedy 25% najsłabszych spółek otarł się o 0% zwrot, a 25% najlepszych rósł ponad 200%
- obecna hossa jest póki co najsłabsza w historii pod kątem rocznych stóp zwrotu, co daje nadzieję na jakieś drgnięcie w górę
- najbardziej pasuje mi tu analogia do 2016 roku, który też był słaby na całej szerokości, ale można było wychwycić kilka mocno rosnących spółek; dopiero pierwszy kwartał 2017 przyniósł wzrosty na szerokim rynku - i zakończył tym hossę..
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
W ramach eksperymentu wyłączam moderację komentarzy.
Zasady komentowania:
- żadnego spamu i reklam (także linków do serwisów w nazwie użytkownika),
- komentarze obraźliwe będą usuwane,
- proszę o zachowanie kultury i brak kłótni; różnice zdań należy wyrażać poprzez dyskusję wspartą argumentami.
Podtwórca