Dziennik transakcji 4w01.2010, master of puppets

Miniony tydzień przyniósł potwierdzenie sygnałów spadkowych i bardzo ważny wpis, o którym napiszę na końcu.


Barry K na forum Notowanego podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat pozycji grubych na FW20 (agresywny grający long i pasywny, zabezpieczający swoje akcje shortami). W myśl tej koncepcji graczowi agresywnemu będzie zależało na zamknięciu serii marcowej przynajmniej w okolicach grudniowego rozliczenia (jakieś 2340). Przeprowadziłem analizę zmian serii na FW20 i znalazłem dość podobną sytuację 06-09.2007:

Po przeniesieniu linii z tamtego okresu mamy wykonany wzrost do stycznia i początek spadków. Gdyby indeks wykonał podobny ruch, mielibyśmy elliotowską spadkową 1 i 2.

Padło wsparcie, WIG20USD-WIG20

Zwracałem niedawno uwagę, że WIG20USD zbliża się do średniej SMA100, która wybroniła trend wzrostowy w grudniu. Dzisiaj indeks zamknął się poniżej średniej:

WIG20USD nie pobił również porzedniego szczytu. Ciekawa sytuacja występuje, kiedy zmienimy wykres na tygodniowy:

Powiew stycznia 2009, doświadczenia

W chwili, kiedy FW20 walczy zażarcie o 2380pkt, ropa tańczy na wsparciu, myślami wracam do zeszłorocznego stycznia. Zapakowany wówczas w akcje z zasępieniem oglądałem pikujące indeksy, jakby to mogło w jakiś sposób im pomóc.

Ktoś złożył filmik z puchnącym balonem dolarów pakowanych przez Fed do gospodarki i w tło wstawił utwór Clubbed to death z Matrixa. Dziś poczułem ducha tamtych dni, clubbed leci znowu z głośników, nawet Lotos przoduje w spadkach ;) (sprzedałem go wówczas z 50% stratą).

Są jednak 2 zasadnicze różnice: jestem o rok bogatszy w doświadczenie i poza 100 PGE nie mam akcji. Podobnie jak wtedy przymierzam się do inwestowania w towary (160 RCWHTAOPEN), na ropie gram nawet w obie strony - wczoraj kupiłem 60 RCCRUAOPEN, na wypadek korekty spadków:

Certyfikaty na wzrosty zbliżają się do wartości 9.xx, którą miło wspominam w czasach ostatniej fali bessy (kupowało się wtedy np. po 8.90, za 2 dni sprzedawało po 9.50 i tak w kółko).

Oczko sie urwało temu misiu

Czyli dziennik transakcji i prognoza na przyszły tydzień.

Po pierwsze wyszliśmy (chyba) wreszcie z konsoli. I to w kierunku południowym, czyli wszyscy, którzy jak ja siedzieli tyle czasu bez akcji, mogą sobie z ulgą przyznać rację (do czasu zdobycia przez WIG kolejnego szczytu ;)

Transakcje: w poniedziałek sprzedałem ostatni certyfikat na spadki ropy i była to jedna z głupszych moich decyzji. Tak sobie ubzdurałem, że ropa odbije jeszcze w górę, że pozbyłem się zyskujących papierów. Dziś odkupiłem 3 certy po 303zł (wcześniej miałem 4 po 276 :] ) i będę dobierał bez względu czy pójdzie jeszcze odbicie w górę. Ropa wybiła dołem z klina, który prezentowałem tydzień temu i być może realizuje się scenariusz czerwony:

Zagrożeniem są niskie RSI i STS, ale tak to zazwyczaj jest podczas zmiany trendu.

Poznaj swój algorytm cz. 3

Długo się zastanawiałem nad tym postem. W poprzednich częściach minicyklu opisywałem różne myślowe spekulacje i do tego tekstu również przygotowałem zbiór kilku spostrzeżeń i interpretacji. W międzyczasie jednak obejrzałem cykl programów o strukturze przestrzeni, które radykalnie poszerzyły moje postrzeganie (na razie umysłowe) rzeczywistości.

Zacznę od pierwotnej wersji tekstu. Pisałem wcześniej o koncepcji nieskończenie wielu wszechświatów, z nieskończenie wielu możliwymi prawami (w wariancie wariacji z powtórzeniami, czyli istnieje także nieskończenie wiele wszechświatów identycznych z naszym). Pamiętajmy, że to tylko eksperyment myślowy bez wniosków praktycznych.

W tym tekście chciałem przedstawić koncepcję wszechświata fraktalnego, która zrodziła się w mojej głowie w czasach podstawówki, również jako eksperyment myślowy :) Oglądając w książce z chemii modele atomu z elektronami latającymi po kolistych orbitach, pomyślałem, że może nasz układ słoneczny, w którym planety obiegają po kołach Słońce (pamiętajmy, że mój zasób wiedzy był wtedy bardzo ograniczony, prawa Keplera poznałem lata później) jest atomem większego świata?

Czy czas na krótką na ropę?

Ropa staniała ok. 8% od szczytu i pojawiło się pytanie, czy warto grać teraz na krótko. Moim zdaniem lepiej się jeszcze wstrzymać. Wszystko tłumaczy poniższy wykres:

Od wybicia w maju ropa brent porusza się w klinie, którego wsparcie będzie lada dzień testowane. Jak widać skala spadków nie jest wcale duża na tle poprzednich korekt (na uwagę zasługuje rekordowy LOP). Tymczasem wybronienie trendu może skutkować ruchem nawet na 86$, co posiadacze certyfikatów RCSCRAOPEN przyjęliby raczej bez entuzjazmu.

Dziennik transakcji 2w01.2010

Wybicie z konsoli najwyraźniej przechodzi na kolejny tydzień. Minione 5 sesji przyniosły mi wartość głównie edukacyjną. Redukcja certów na spadki ropy okazała się przedwczesna, Sygnity wróciło prawie do punktu wyjścia i wyleciało z zyskiem porównywalnym z lokatami strukturyzowanymi :)

Najlepszą inwestycją tygodnia był rynek Newconnect, który wybił z kanału (czyżby jakiś prognostyk?), a spółki, które obserwuję w notowaniach, zarobiły po 20% i więcej (rekord na DAMA: 0.12 - 0.23). Niestety Sygnity tak mnie wykończyło, że awersja do ryzyka zaślepiła mnie i wywaliłem Liberty i WDM przed odpałem, kasując 2 razy więcej niż z Sygnity i dobijając stopą zwrotu do funduszy rynku pieniężnego :D WDM ma jeszcze trochę miejsca do wypełnienia struktury klina (ok. 77 gr), więc jak się konsola będzie dalej konsolić, to może go dorzucę.

Pozytywnie oceniam skuteczność wykresów, choć popadłem przez nią w zbytnią pewność i przepuściłem zysk z SGN. Potem dla równowagi zwątpiłem za bardzo i wypuściłem WDM i Liberty, przez co ominęły mnie ładne ruchy. Wykorzystałem jedynie część ruchu na ICI.

Praca nad psychiką jest najtrudniejsza, opanowanie techniki daje pewien komfort, ale to nie wystarcza do skutecznego tradingu. Kolejny raz nie udało mi się zaakceptować strat, wynikających z trzymania zysku: w przypadku Sygnity zysk by się skasował, ale na WDM i LTG byłby wysoki; dużo wyższy, niż zamknięcie wszystkich 3 transakcji na symbolicznym plusie.

Trudno - było minęło, spróbuję wyciągnąć konstruktywne wnioski. Odpowiednie przygotowanie psychiczne na wybicie z konsoli będzie bardzo ważne. Takie ruchy są gwałtowne i rzadkie, głupotą jest niewykorzystanie ich.

Z papierów zostało 100 PGE (to się będzie pewnie długo kisić, ale niech tylko znajdę na nim dno, to dobieram) i 100 RCWHTAOPEN (pszenica), też na długi termin i też do dobierania w dołkach. Podobno na północy Stanów zaraza ziemniaczana, od srogiej zimy wymarzły zboża ozime - warto się zabezpieczyć przed wzrostami cen żywności.

Ponadto jakieś dawne 333 Makolabu po redukcjach i 1 RCSCRAOPEN :D Ropa lubi robić psikusy, tu popełniam tak często błędy, że nawet się nie wkurzam. Przypomina mi się cytat z komedii: "chcieliście wydymać Freda, to teraz Fred wydyma was" i tak mnie dyma ta ropka, ale przerzucam ją w te i we wte, i zawsze wkońcu daje zarobić.

Przed wybiciem

Konsola trwa, PKO niedługo będzie się chyba wyłącznie poruszać między 38.80 a 39 :) . Póki nie ma wybicia spekuluję na różnych walorach. Aktualnie siedzę na Sygnity, które prawdopodobnie wspina się do wieloletniej linii trendu spadkowego (biegnie już ok. 15.60). Tak długo na SGN nie usiedzę, aktualnie trwa walka na fibo i chciałbym się ewakuować na kolejnym stopniu przy ok. 14.30 .

Jak pisałem sprzedałem ICI przed oporem, wynikającym z nawrotki. To ciekawa historia, bo na drugi dzień opór został dynamicznie przebity, by po ponad 10% wzroście spaść do ceny otwarcia a dziś już walor spada. Czy zatem warto żałować wyjścia na bezpiecznym poziomie, jeśli można było ugrać 2 razy więcej? Uważam, że nie - minimalizacja ryzyka to podstawa mojej strategii, równie dobrze spadki mogły się rozpocząć bezpośrednio pod oporem. Oczywiście na tak mało płynnym walorze AT jest bardzo niepewna, nawet dzisiejsze spadki mogą zakończyć się spektakularnymi wzrostami. Taki urok NC, papier dalej obserwuję i szukam czegoś czytelnego na wykresie.

Zredukowałem dziś certy na spadki ropy, mamy lokalny dołek na ropie, ale spodziewam się jeszcze podjazdu w okolice 82$, a może i dalej. Korekty wzrostowe będę wykorzystywał do dobierania certyfikatów. Wczoraj dokupiłem też 30 RCWHTAOPEN po 12.14 (pszenica), powiększając pozycję do 100 certyfikatów. Gdyby ich cena spadła do ok. 11 zł, załadowałbym chętnie kolejne 200 sztuk.

PGE nie dobrałem, wczoraj wysiadło XTB i moje zlecenia zostały odrzucone, a że lada wykres moment dobrnie do kanału spadkowego (od 17-12-09), zobaczę czy go przebije i wtedy podejmę decyzję.

Wszyscy zastanawiamy się, w którą stronę pójdzie wybicie. WIG20USD otworzył się dziś nad linią bessy na liniowym i opada w jej kierunku. W tym wypadku przechodzę na wykres logarytmiczny, na którym linia bessy przebiega w okolicy 1000 (aktualnie jego wartość wynosi ok. 890). Gdyby wyjście górą zostało potwierdzone, USDPLN powinien pogłębić dołek do wyczekiwanego przez niektórych 2.65 a WIG20 polecieć na 50% zniesienia bessy przy ok. 2600pkt.

WIG20 na oporze klina, miejsce do korekty jest, choć jeszcze bliżej linia średnioterminowego kanału wzrostowego:

Na razie sygnałów jednoznacznych brak, więc siedzę z boku i czekam.

Czerwony horyzont

Miałem się ograniczać z prognozami i pisaniem o inwestowaniu, ale widocznie mój entuzjazm do grania musi znajdować ujście w analizowaniu różnych wykresów. Dzisiaj przypomniałem sobie o WIG20SHORT:

Jedyne dodane kreski to zniesienia fibo, ale jakże wiele mówiące. Wykres przypomina RCSCRAOPEN, które też dzielnie broni ostatniego wsparcia.

Z kupnem certyfikatów na spadki ropy czekam na ok. 85$ za ropę brent, ale dziś świerzbiło, żeby dobrać certy po 258zł. 2 ważne lekcje, które dał mi rynek, to bądź cierpliwy i otwieraj transakcję, kiedy nadejdzie czas, dlatego wstrzymałem się.

Dzisiaj Puławy leciały dalej na północ (+4%), niestety już beze mnie. Zakończyły idealnie na oporze, który wyznaczyłem w grudniu, kiedy otworzyłem pozycję. Ciekawe czy pójdą dalej (gdybym trzymał, na pewno sprzedałbym dziś), ja stawiam, że jednak się skorekcą na jakies 81zł i chyba tam skuszę się na nie ponownie.

Kupiłem też dziś spekulacyjnie Index Copernicus 1235 akcji po 0.46 . WIG20 na oporze klina rosnącego - czy go przebije? Zobaczymy być może jutro, w razie spadków czekamy na 2380.

Aktualizacja.

Index Copernicus dobrałem 1000 szt. po 0.51 i puściłem wszystko po 0.53-0.54 . Mogłem poczekać na 0.55, które w tamtym momencie było tylko liźnięte. Obrót na walorze był dziś rekordowy, więc nie wykluczam dalszych gwałtownych wzrostów, jednak moja taktyka polega na 'chirurgicznych' ruchach po figurach, a interpretacja wykresu była jednoznaczna: po wyłamaniu klina dołem, powinna być nawrotka na 0.55 i pod to zagrałem. Jeśli jutro poleci na 0.7, być może zdążę wskoczyć, może się jednak zdarzyć jak to było w przypadku Mercora, że po nawrotce runie w dół (z 24 na 18).

Nie miałem odwagi kupić dziś PGE, ale jutro chyba to zrobię, wybicie jest na wykończeniu, zasięg o którym pisałem (23.40) został zrobiony z lekką nawiązką, a zamknięcie już idealnie zgodne z moją prognozą. Jeśli z tego poziomu będzie krótkoterminowa zmiana trendu, to fibo rządzi ;)

Dziennik transakcji 1w01.2010 , inwestycje w wino

Kolejny tydzień bez rozstrzygnięć. Na WIG20 zaobserwowaliśmy nowy szczyt, ale ten sam wykres w dolarach jest niżej niż w grudniu:

Po raz drugi indeks zamknął tydzień ponad średnią SMA100; czy przyszły tydzień skończy się ostrymi spadkami jak poprzednio? Sytuacja jest bardzo ciekawa, ponieważ średnia SMA15 jest bliska przecięcia od dołu średniej studniowej, co byłoby dobrym pretekstem do przebicia kanału bessy.

Jak Kajtek skarb rycerza Pędziforsa znalazł

Do kolekcji komiksów zawitał niedawno kolejny album z serii Kajtek i Koko. Zbiór najstarszych pasków, powiedzmy sobie szczerze, odbiega jakościowo od późniejszych dokonań autora, ale puenta powinna rozbawić inwestorów, zwłaszcza zorientowanych na metale szlachetne :)

Przy okazji warto zauważyć, ze papier czasem jest świetną inwestycją długoterminową, pod warunkiem że rysował na nim komiksy Christa ;)

Koniec miszczostw do widzenia

Zgodnie z analogiami, które co jakiś czas wklejam, jesteśmy aktualnie w historycznej "korekcie"; dla Dow Jones:

i dla S&P500:

Cudzysłów jak najbardziej uzasadniony, biorąc pod uwagę bicie szczytów przez wyżej wymienione indeksy. Kanał bessy opuścił również NIKKEI, którey często tu gości:

Inwestycje na nowy rok (2010) i S. King

Po bardzo udanym urlopie, zakończonym chwilowym zgonem przeklinanego niedawno stilona (2 tygodnie na mrozie nie zrobiły mu dobrze a może zemścił się za wpis :) wróciłem do rzeczywistości. Przy okazji polecam książkę S. Kinga "Ręka mistrza".

Odkąd ok. rok-dwa temu zetknąłem się z twórczością tego pisarza (wcześniej odstraszały mnie od niego filmy, ale raczej z powodu wykonania a nie tematyki), większość nowo kupowanych książek jest jego autorstwa. Nigdy nie interesowały mnie horrory, King po prostu rządzi jeśli chodzi o psychologię bohaterów, budowanie świata i humor.