Podsumowanie sierpnia 2010

Podczas urlopu postanowiłem inwestować mechanicznie w oparciu o średnie kroczące. Dość szybko okazało się, że same średnie nie wystarczą - to co na wykresie wygląda bardzo ładnie, po analizie potencjalnych wejść i wyjść już tak fajne nie jest. Czasami między przecięciami średnich jest np. różnica +10% ale już różnica między cenami otwarcia na kolejnej sesji po przecięciu może być ujemna!

Średnie wniosły jednak 3 bardzo ważne zalety do mojej gry:

1. Pokonują lęk przed zajęciem pozycji. Większość swoich transakcji z zeszłych miesięcy mógłbym opisać w ten sposób: kupowanie w okolicach dołka, sprzedaż przy pierwszym wybiciu a w efekcie zrealizowanie 10-20% potencjalnego zysku. Tak było z akcjami w 2009 roku, z certami na spadki ropy i na pszenicę w tym. Teraz po wygenerowaniu sygnału kupna nie mam obaw przed kupieniem waloru.

2. Pozwalają uciąć stratę póki nie jest duża. Akcje, które widnieją w moim portfelu to w większości nieucięte na czas inwestycje, które czekają na lepsze czasy. Kiedy kurs zaczął się osuwać liczyłem na powrót. Ale kurs spadał i spadał. Wkońcu przekonany, że papier zaczął bessę redukowałem go, po czym ten rozpoczynał korektę. Respektując sygnały kupna i sprzedaży postępowałbym odwrotnie.

Dwie pierwsze zalety to usystematyzowanie zasad wejścia i wyjścia (jak napiszę później posiłkuję się jeszcze innymi narzędziami).

3. Trzecia, chyba najważniejsza jakość: zredukowałem o jakieś 80% częstotliwość gapienia się na notowania i myślenia o kursach. To pewnie przychodzi z doświadczeniem, po prostu staje się. W efekcie spada liczba głupich, przypadkowych transakcji (w tym miesiącu tylko jedna nieudana spekulacja na FW20), które generują większość strat.

Efekty w portfelu będą widoczne z opóźnieniem. Po pierwsze większość akcji, które włączyłem do systemu mechanicznego jest na sygnałach S, więc ich nie kupiłem (dzięki temu portfel wolniej spada ;) ). Po drugie takie Arctic dobrałem po sygnale, ale kurs stoi w miejscu a wcześniej miałem na nich stratę, stąd średnia wyższa od aktualnej ceny. Po trzecie w portfelu będą ciążyły jeszcze spółki dobrane z innych powodów (Newconnect, Jutrzenka). Po czwarte do różnych instrumentów dobrałem różne średnie - od krótkich po długie np. dla EURUSD, na którym będę się uczył trzymania zysku (właśnie dziś zysk stopniał prawie do 0 :) . Długoterminowe inwestycje przyniosą zysk w swoim czasie.

Miesiąc kończę wynikiem +472.10zł. Wciąż gorzej od planów, ale najlepiej od lutego. Granie mechaniczne ma ten plus, że nie przywiązuję wagi do miesięcznych wyników: wciąż mamy konsolidację, nie pobiliśmy nawet kwietniowych szczytów, więc systemy podążające za trendem nastawione głównie na zwyżkę ceny mają nikłe szanse na generowanie zysków. I faktycznie: główne zyski (+122.56, +93.89) wygenerowały certyfikaty na spadki ropy, które aktualnie są na sygnale S, więc zostały w portfelu symboliczne 2 certy.

Wśród spółek, których wykres obserwowałem codziennie rano był LCC:

Kolejna spółka, która odpaliła w górę. Jak zajrzałem na notowania było już za późno. Czy to samo będzie z IDM? To jest przykład spółki, dla której same średnie dają za dużo mylnych sygnałów. Lepiej wychodzą kanały, trójkąty i fibo.

Jak zaznaczyłem na wstępie same przecięcia średnich to za mało. W przypadku RCSCRAOPEN zyski byłyby znacznie mniejsze, gdybym nie redukował pakietów na poziomach fibonacciego. Dzięki temu ścinałem optymalnie zysk (który zresztą byłby lepszy, gdybym przed rozpoczęciem gry mechanicznej nie łapał spadających noży, przez co średnia cena certyfikatów była ok. 10% wyższa). Będę musiał opracować zasady powiększania, redukowania pozycji w trakcie trwania sygnału.