niedziela, 2 października 2011

Megatrendy

Czy analiza cen aktywów z ostatnich 100 lat może nieść wartość prognostyczną?

Popatrzmy na ropę:


złoto:


i miedź:


Wszystkie wykresy na świecach kwartalnych.


Surowce rosną w wieloletnich kanałach wzrostowych, co jest normalne zważywszy na papierowy pieniądz. Jednak wzrost wewnątrz kanału to nie wzrost hiperboliczny, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatniej dekadzie. Aktualnie jest drogo. Patrząc na historyczne zachowanie cen, można zapomnieć o wielkiej hossie na towarach przez wiele lat.

Surowce drogie.

Obligacje:


Obligacje mega drogie!

Akcje:


Akcje od 11 lat w konsolidacji. Zaznaczyłem najczęściej występujące analogie (lata 30/40-ste i 70-te) - trwały ok. 14-15 lat.

Mój plan bazowy:

1. Szukać okazji średnioterminowych na papierowe towary (certyfikaty, kontrakty) w obie strony (czyli kupno po mega wyprzedaniu na panice, sprzedaż na euforycznych szczytach; miedź powinna np. spadać teraz na medianę na ok. 215$).

2. Nie zakopywać żadnych towarów na lata. Wiem, że teraz w modzie hiperinflacja i masowy dodruk, sam zakładam, że np. złotówka się rozsypie nim moje dzieci pójdą na studia. Ale do tego czasu będą lepsze okazje na innych aktywach.

3. Nie tykać obligacji.

4. Akcje - do 2014/15 szeroka konsolidacja. Wychodzi mi coś w stylu bessa przez najbliższe 2-12 miesięcy :) (tu już trzeba zejść na dużo niższe interwały i reagować). Potem kolejne odbicie ok. 2-letnie i ostatni spadek przed mega hossą.

22 komentarze:

  1. Ech ... zaluje ze wtedy tak malo zakupilem shortow na Dax czy Rope ale tak jak mowilem czasami warto sie pospieszyc bo dzis te ceny z poprzedniego tygodnia sa tylko marzeniem :( a szkoda bo teraz musze czekac na korekte w dol bo nie lubie wbiegac do pedzacego pociagu ...

    SPY

    OdpowiedzUsuń
  2. Zgadzam się w całości.
    Ropę bym widział po 55 - 60$... oczywiście Brent :) Tak czy inaczej RCSCRA... idą jak burza.
    Próbuję, coś znaleźć o powiązaniu chińskiego rynku pożyczek z miedzią, która zapukała w 300$.

    OdpowiedzUsuń
  3. No ja też mało przyładowałem :/ Ale ropa mnie zaczyna denerwować, to jest chyba przekręt stulecia:

    http://stooq.pl/q/?s=sc.f&d=20111003&c=3y&t=l&a=lg&b=0&r=cl.f

    gorsza ropa w Europie droższa prawie 30% niz w Stanach, to się w głowie nie mieści. Anomalia była, jak było 10%, potem 20%, teraz 30.

    OdpowiedzUsuń
  4. Heh znowu się naciąłem na oszusta Raiffeisena. Na niepopularne certy nie warto w ogóle wchodzić. FW20 spada, więc nie ma animatora do certów RCSFW20OPEN. Nie można zrealizować zysku.

    OdpowiedzUsuń
  5. Znalazłem artykuł z marca:
    http://www.mayflowercapital.com/blog/bid/43410/China-s-hidden-loan-bubble-independent-investment-advice
    Może SiP'a to zainteresuje.

    Z tym spreadem na ropie to musi kiedyś walnąć (wyrównać się). Aczkolwiek, gdzieś kiedyś czytałem, że taka sytuacja może się utrzymywać dość długo.

    OdpowiedzUsuń
  6. No prosze jednak sie pomylilem i bardzo ale to bardzo sie z tego ciesze :)))))) Shorty na rope zaczynaja spadac a w tej chwili moim zdaniem jest to najbardziej niedowartosciowany certyfikat z tych na spadki (moim zdaniem oczywiscie)

    SPY

    OdpowiedzUsuń
  7. Wyrówna się chyba wtedy, jak pejsaci z City wcisną znowu ropę Orlenom i Lotosom po 100 dolców na lata.

    OdpowiedzUsuń
  8. http://www.mayflowercapital.com/blog/bid/68260/China-Economy-Cooling-Down-Independent-Financial-Advice
    “It looks like some kind of liquidity squeeze is under way in China”. Both articles pointed out that copper is highly correlated to the SP 500, which implies stocks will go down.

    OdpowiedzUsuń
  9. To było pewne, władze w Chinach chciały ograniczyć podaż kredytu, więc wielu się lewarowało pod miedź, złoto itp. Bardzo sprytna pułapka zachodniej finansjery, Chińczycy musieli później kupować surowce na szczycie, żeby utrzymać ceny. Jak widać, nie dali rady :] Tylko Brent jeszcze ktoś trzyma, życzę mu z całego serca, żeby się posrał, kilkaset mln ludzi będzie taniej tankować.

    OdpowiedzUsuń
  10. Srebra chyba nie tykać. Na SLW książkowy RGR:
    http://stooq.pl/q/a/?s=slw.us&i=w&u=395850

    OdpowiedzUsuń
  11. Szybka akcja pod odbicie na ropie. 98,5-7 idzie całkiem mocna linia. Spróbujemy zebrać parę dolarów. W USA pojechali po bandzie... jutro u nas 20xx lekko...

    OdpowiedzUsuń
  12. Ropa w Stanach: 76$
    Ropa w Europie: 101$

    Moja teoria: USA się dogadało z Saudami, pewnie za jakieś czołgi i F16 mają taniej, żeby wyjść z recesji. A skorumpowane łajzy z Komisji Europejskiej nie mogą podskoczyć spekule z City.

    OdpowiedzUsuń
  13. http://www.image-share.com/upload/973/290.png
    Na samym przecięciu odpaliłem wczoraj dwie pozycje tej samej wielkości S i L. Pytanie jest, do jakiego miejsca może odbić... 103-105?

    OdpowiedzUsuń
  14. ale trzeba przyznac ze jednka ropa sie najmocniej trzyma ze wszystkich indeksow i surowcow ?!
    teraz pytanie czy dolaczy do szeregu czy bedzie sie bronic tak caly czas ?!

    SPY

    OdpowiedzUsuń
  15. Gram pod zaprezentowane megatrendy, ropa powinna spaść. RSI na ropie Brent (ok. 30) ma sporo miejsca do dołka, a ostatni szczyt był dość niski (na moim wskaźniku 9d bessowe okolice 60) - pokonanie 100$ powinno zaowocować wodospadem. Wkońcu puszczą i tutaj.

    OdpowiedzUsuń
  16. Liczę, na ten wodospad... jak podbiją to zamykam dzisiaj wczoraj otwartą L (liczę na coś w okolicy 103. I Niech S leci... :)

    OdpowiedzUsuń
  17. No to juz liznelismy poziomy ponizej 100 :)))
    bardziej ucieszyloby mnie jeszcze wybicie dolem z kanalu ale to gdzies na poziomie 95 (pisze z pamieci) A tak wogole ladny batonik poszedl jak na Certy 1138szt :)

    SPY

    OdpowiedzUsuń
  18. No to lecimy przez opór na ropie.
    http://www.image-share.com/upload/975/38.png
    Pęknie czy nie?

    OdpowiedzUsuń
  19. Nie pękł... będzie można dobrać bezpieczniejsze ski.

    OdpowiedzUsuń
  20. Na koniec zaszaleli w usiech. Choć technicznie może to być zwykła nawrotka pod wyłamaną konsolidację. Poza certami na spadki ropy nie mam krótkich pozycji, nie czuję tych spadków już. Jednak trójkąty/kanały/kliny powybijane na spółkach dołem, więc wg AT kontynuacja trendu, dlatego nie łapię dołków.

    OdpowiedzUsuń
  21. Nie wiem co oni tam robią... ale teraz po fix'ie jest totalny sajgon :)

    OdpowiedzUsuń
  22. Na razie nawrotka:

    http://stooq.pl/q/a/?s=^spx&i=120&u=285755

    Zobaczymy jutro indeksy z rana. Jak będzie zielono, to skalpujemy w górę. W sumie granie przeciwko trendowi zawsze mi najlepiej wychodzi ;) Korekty są szybkie, jednostajne, akuratne dla DT.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails