czwartek, 9 lutego 2012

Harmonia dat

W ostatnich czasach pojawił się nowy Graal na rynkach - wyznaczanie ekstremów za pomocą różnych magicznych liczb. Prawdziwy Graal to psychika (przestrzeganie zasad, trzymanie się planu), MM i technika.

Nie wiążę z tą modną ostatnio techniką jakichś nadziei, ale skoro jestem programistą, wrzuciłem jej założenia do skryptu i zacząłem sobie testować, generować histogramy itp. Narzędzie jest obiecujące.

Na razie wklejam wskazania dla WIG20 na luty, zobaczymy jak sprawdzi się w praniu:

2012-02-07    (+1364 from lucas_H in 2008_05_14)
2012-02-14    (+144 from fibo_L in 2011_09_23)
2012-02-17    (+112 from fgold_H in 2011_10_28)
2012-02-24    (+322 from lucas_H in 2011_04_08)
2012-02-24    (+987 from fibo_H in 2009_06_12)
2012-02-26    (+199 from lucas_L in 2011_08_11)
2012-02-28    (+123 from lucas_H in 2011_10_28)
2012-02-28    (+684 from fgold_H in 2010_04_15)

Wskazania powinny mieć wagi, niektóre H i L są tylko ekstremami korekt, inne szczytami i dołkami hossy/bessy.

Ciekawostka.
Pierwsza data (7 luty 2012) i data ją wskazująca (14 maj 2008) :



Nie muszą dodawać, że panika 2008 nigdy nie była w moim scenariuszu na 2012 rok, jednak taki zjazd na 1800-2000 byłby pięknym pokazem. Póki co, niech chociaż zleci na 2328 ;)

21 komentarzy:

  1. odwieczne pytanie.. dni kalendarzowe czy handlowe ? ;)
    (eksperymentowalem, dla mnie slepa uliczka.. oczywiscie beda osoby ktorym sie to sprawdzi)

    OdpowiedzUsuń
  2. Do handlowych musiałbym ściągać dane, a do kalendarzowych wystarczy jedna linijka skryptu, więc wybieram te drugie :D Jeśli to ma mieć jakiś związek z rzeczywistością, to IMO wszystkie dni się liczą, wkońcu życie toczy się nie tylko w dni handlowe. Do analiz wziąłem tylko liczby fibo i pochodne,(liczby Lucasa wyznacza się tym samym wzorem i zachowują te same proporcje).

    Będę co jakiś czas skrypt odpalał, co mi szkodzi - 1-2 razy na kwartał wpisać lokalne ekstremum. Te wszystkie metody i techniki kiedyś opakuje w skrypty i wrzucę w jakąś sieć neuronową, która będzie wyszukiwać sygnały :)

    OdpowiedzUsuń
  3. To co, 7 szczyt i do 14 lecimy w dół ... ciekawe ...

    OdpowiedzUsuń
  4. Myślę, że coś ciekawszego wydarzy się 24-tego lub 26-28, większe znaczenie przyłożyłbym do zgrupowania dat i większych liczb (powyżej 500).

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. a może już jutro?
      Trzymam za miśki

      Usuń
  5. to wam sie spodoba :
    "100% of your money should be in Equities right now" Larry Fink - Blackrock
    http://www.bloomberg.com/news/2012-02-08/blackrock-s-fink-says-investors-should-be-100-in-equities-take-more-risk.html

    OdpowiedzUsuń
  6. @dedek

    Sprawdziłeś może działanie swojego skryptu na danych historycznych? Czy wygenerowane daty odegrały jakieś znaczenie?

    Ps. Jak stworzysz kiedyś automat (obserwując tego bloga widzę, że jest taka szansa), który będzie za Ciebie pracował, a Ty będziesz sobie leżał tylko pod palmą na hamaku z drinem w dłoni to pamiętaj żeby podzielić się tym wynalazkiem z kolegami ;D hehe

    OdpowiedzUsuń
  7. @dp
    Sprawdzalem, ale nie mam teraz czasu na badania, wiec rzucilem okiem na poszczegolne miesiace i zrobilem histogramy. Jak ktos chce sobie porownac, wklejam wyniki za ostatnie miesiace:

    2012-01-02 (+144 from fibo_L in 2011_08_11)
    2012-01-12 (+76 from lucas_H in 2011_10_28)
    2012-01-13 (+112 from fgold_L in 2011_09_23)
    2012-01-24 (+123 from lucas_L in 2011_09_23)
    2012-01-25 (+89 from fibo_H in 2011_10_28)
    2012-01-26 (+168 from fgold_L in 2011_08_11)
    2012-01-28 (+127 from fgold_L in 2011_09_23)

    (zwroccie uwage, ze za styczen nie ma zadnej istotnej daty zwiazanej z hossa/bessa i duza liczba - same krotkie liczby, najwieksza to 168)

    2011-12-01 (+112 from fgold_L in 2011_08_11)
    2011-12-04 (+521 from lucas_L in 2010_07_01)
    2011-12-05 (+684 from fgold_H in 2010_01_20)
    2011-12-08 (+76 from lucas_L in 2011_09_23)
    2011-12-12 (+123 from lucas_L in 2011_08_11)
    2011-12-16 (+127 from fgold_L in 2011_08_11)
    2011-12-16 (+610 from fibo_H in 2010_04_15)
    2011-12-21 (+89 from fibo_L in 2011_09_23)
    2011-12-24 (+684 from fgold_L in 2010_02_08)
    2011-12-26 (+262 from fgold_H in 2011_04_08)

    2011-11-02 (+987 from fibo_L in 2009_02_18)
    2011-11-03 (+843 from lucas_L in 2009_07_13)
    2011-11-08 (+89 from fibo_L in 2011_08_11)
    2011-11-27 (+233 from fibo_H in 2011_04_08)

    Kto sie chce pobawic, niech bada wykresy :)

    OdpowiedzUsuń
  8. PS jeśli ktoś chciałby dostać wyniki dla spółki/indeksu (byle była płynna), to niech wklei istotne ekstrema w komentarzu, mogę wypluć wyniki. Wspólnie szybko sprawdzimy czy to ma jakąś wartość statystyczną.

    OdpowiedzUsuń
  9. Blackrock koncem pazdziernika pisał
    ze obligi sa do czarnej a akcje rzadza i to sam ow polsce bylo z ich atykulami i co bylo dalej na wykres patrzec

    OdpowiedzUsuń
  10. Napiszę tak odnośnie Black Rock, może zbyt nieufnie podchodzę to takich rekomendacji, ale coś mi nie pasuje. Za bardzo wychwala rynek akcji i wszystkie problemy uważa za błahostki. Jeśli ktoś, kto rekomenduje zakup akcji ma ich całe mnóstwo to nie jest dla mnie kimś wiarygodnym. Może tylko szuka jeleni (byków), którzy odkupią od niego akcje przed zwałą. Ostatnio jak wspominałem sprawdzałem wolumen na s&p500. Od początku 2009 stale spada. S&P500 od tego czasu stale rośnie. Właściwie już od dołka w 2002-3 już rozpoczął się powolny spadek wolumenu, który przybrał na sile od 2008. Po pierwsze nie pasuje mi fakt, że powoli inwestorzy uciekają od ryzyka w bezpieczne inwestycje, natomiast te ryzykowne inwestycje stale dają zarobić. Czyżby wieloletnia dystrybucja na wielką skalę? Może po prostu gdzie indziej można lepiej zarobić i dlatego kapitał ucieka z akcji?. Wracając do tematu, to nikt tego nie widzi, ze jednak można zarobić? Gdyby widział to wolumen raczej by rósł, a nie cały czas spadał, bo nikt nie lubi jak mu pieniądze uciekają przed nosem. Owszem, kiedyś musi nastąpić zmiana trendu na wolumenie i musi zacząć wzrastać, ale wypadałoby żeby zaczął wzrastać od niższego miejsca na wykresie (lub przynajmniej zbliżonego) niż moment, od którego zaczął spadać. I dopiero w jakimś sensownym dołku powolne przechodzenie wielkich pieniędzy z aktywów mniej ryzykownych (załóżmy, że bondy są mniej ryzykowne ;) do obarczonych większym ryzykiem akcji. Żeby ponownie zaczęło rosnąć (wiarygodnie) rynek musi się najpierw oczyścić.

    Dodatkowo, jeśli wolumen stale spada to jest coraz mniejsza liczba inwestorów chętnych odkupić akcje od tych, którzy je posiadają. Jeśli ktoś chce się ich pozbyć, a ma ich ogromną ilość musi to robić stopniowo, bo gdyby to zrobił nagle wywaliłby dziurę w podłodze na wykresie i zostałby z niewiele wartymi akcjami. W takim razie takie doradzanie, że akcje są jedynym słusznym wyborem traktuję, jako wychwalanie przez sprzedawcę na rynku, że jego warzywka i owoce są najlepsze. W końcu, jeśli nie sprzeda to termin ich przydatności się skończy i zostanie z nic nie wartym towarem.

    Swoją drogą to jestem ciekaw jak to będzie jak w końcu kapitał zacznie uciekać od obligacji w kierunku akcji. Tzn kto będzie finansował zwiększające się w zastraszającym tempie długi państw. To tak jakby ktoś poszedł do szpitala i starszemu panu pod tlenem zaczął zmniejszać ilość dostarczanego tlenu ;)

    OdpowiedzUsuń
  11. przypomnienie blackrock u nas i zmiana kierunku na em i dm a bylo tp 31.10.2011

    http://forsal.pl/artykuly/561701,blackrock_akcje_dadza_zarobic_wiecej_niz_obligacje.html

    OdpowiedzUsuń
  12. widze sporo zainteresowanie wolumenem od jakiegos czasu, czy ktos z was stosuje VSA na codzien?? ktos zna temat?
    kto sie tym interesuje badz stosuje chetnie dolacze do dyskusji
    tom

    OdpowiedzUsuń
  13. W moim przypadku zainteresowanie wolumenem to zbieg okoliczności. Chciałem się pobawić analizą s&p500 i temat z wolumenem rzucił mi się w oczy.

    OdpowiedzUsuń
  14. Apple zaraz walnie w opór 12-letniego klina. Kurde przecież nie przestrzelą tego, z tego co wiem, nie zaczęli jeszcze wysyłać swoich telefonów poza Układ Słoneczny. Czyżby zatem jednak powrót bessy??

    OdpowiedzUsuń
  15. Dobre Dedek :) Ale się uśmiałem. Appla można by też za jakieś małe pieniądze skrócić. Po odejściu Steeva może się stopniowo posypać...
    Przemofree.

    OdpowiedzUsuń
  16. 20% swingi dla H,L na KGHM od 1998 roku, baza stooq (M/D/YYYY)
    dla dobra nauki !!!

    http://www.FilesOverMiles.com/878bb8caf54548cba2a2330999775aa1

    OdpowiedzUsuń
  17. @Darkh
    Nie udalo mi sie pobrac.

    OdpowiedzUsuń
  18. sorry ;)

    http://www.4shared.com/get/WbiQQc4z/KGHM_20_swing.html

    OdpowiedzUsuń
  19. Dzieki - niestety za duzo tych dat, wyjdzie miszmasz. Trzeba recznie sprawdzic ekstrema typu dolek bessy, szczyt hossy, dolek fali A bessy itp. Jak znajde czas pobawie sie, bo to naprawde ciekawe :)

    Dla przykladu podaje, jakie daty wpisalem do 'bottom' dla wig20:
    2008-01-22 2008-10-27 2009-02-18 2009-07-13 2010-02-08 2010-07-01 2011-08-11 2011-09-23 2011-12-19
    i 'top'
    2007-10-29 2008-05-14 2009-01-05 2009-06-12 2010-01-20 2010-04-15 2011-04-08 2011-10-28

    Jak widac wychodza po 2 szczyty i 2 dolki na rok.

    OdpowiedzUsuń
  20. jesli do ilosci dat dolozysz mnogosc wpolczynikow (liczb).. zawsze cos trafisz ;] (stworz obiektywne warunki doboru a wygrales los na loterii ;))

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails