sobota, 20 listopada 2010

Miś przeoczył Newconnect. Portfel, zasady, intuicja.

Na GPW miś grasuje a na NC bicie szczytów:


Czyżby rosły fundamenty spółek? Zaglądamy na NC C/Wk:


Chyba jednak miś chwilowo zapomniał o polskim Nasdaqu. Sądząc po tym wykresie spodziewałbym się regresji do średniej.

Listopad jest na razie moim najlepszym miesiącem na rynku w tym roku. Tempo przyrostu kapitału szybsze niż w czasie korekty styczniowo-lutowej. Wówczas przygoda z kontraktami zakończyła się utratą niemal całości zysków. Zyskom i stratom towarzyszyła euforia i depresja.

Dzisiaj jestem dużo ostrożniejszy. Nie ekscytuję się, bo wiem, że następnego dnia wszystko może się zmienić. Staram się w danym momencie podejmować skuteczne decyzje: redukować ryzyko, zajmować pozycję pod sygnały, nie otwierać pozycji kiedy sygnałów brak. Traderskie podstawy, ale ignorowane przez zdecydowaną większość graczy.

Geneza największych strat w tym roku była bardzo podobna:
1. Po zwycięskiej serii popartej AT (wejścia pod wysoce prawdopodobne sygnały) zaczynałem otwierać pozycje, choć sygnały wygasły.
2. Kurs szedł w drugą stronę i miałem niewielką stratę. Jednak im więcej miałem ugrane, tym bardziej chciałem kolejny raz wygrać.
3. Dlatego otwierałem nowe pozycje z nadzieją, że kurs zaraz zawróci i wyjdę chociaż na 0.
4. Nowy trend przyspieszał a wraz z nim moje straty.

Wykresy giełdowe są fraktalne - na płynnych indeksach ciężko rozróżnić wykres minutowy, godzinny, dzienny czy tygodniowy. I podobnie było z błędami - ten sam cykl, który opisałem powyżej zdarzał się często w ciągu pojedynczej sesji. Rano otworzyłem kontrakt, zarobiłem np. 200zł, potem miałem "odejść od stołu", ale chciwość wygrywała - chciałem jeszcze więcej. Ponowienie kontraktu - i jak dobrze poszło kończyłem dzień z kilkunastoma zł zysku, jak gorzej to ze stratą.

W ten sposób wykluła się jedna z ważniejszych zasad, którą na tym etapie doświadczenia muszę przestrzegać:

Jeśli poszło ci dobrze, zakończ sesję.

Ktoś napisał, że amatorzy handlują w pierwszej godzinie sesji; to pasuje do mnie, praktycznie po 10 nie ma mnie na rynku :) Ilekroć próbowałem później coś ugrać kończyło się jak powyżej.

Inna ważna zasada, do której dojrzewałem długi czas:

Nie staraj się odkuć na tym samym walorze - graj tym, co zarabia.

Jakie to proste i trudne jednocześnie. Akcje, kontrakty, waluty zachowują się przeróżnie. Niektóre zachowują się pod nas, inne dokładnie odwrotnie. W tym roku 100% nieskuteczności miałem na Arctic - ilekroć redukowałem, to rósł - wtedy dobierałem, a on na przekór w dół. Ostatecznie zamknąłem pozycję z prawie 600zł straty. I pomyśleć, że pierwsze 100 akcji miało zysk, który normalnie uciąłbym zadowolony i zapomniał o spółce. Tylko, że Arctic miał fundamenty i chciałem zarobić na nim nie tam jakies 5, a 25% conajmniej..

W wakacje pisałem o prostym systemie opartym o średnie, do którego zaprzęgłem kilka spółek i EURUSD. System nie sprawdził się dla Arctic i PGE, natomiast dałby dobre wyniki na RCSCRAOPEN i EURUSD. Jak nietrudno się domyślić w obu przypadkach złamałem zasady. Przy EURUSD stało się to, czego się obawiałem - pierwszy sygnał, który zagrałem okazał się fałszywy i nie odwróciłem pozycji w strachu, że znowu stracę. Przespałem całe wzrosty na EURUSD, ale ostatnio wszedł sygnał S i wróciłem do tej pary - tym razem wytrzymam na systemie bez względu na liczbę fałszywych sygnałów.

Na RCSCRAOPEN (certy na spadki ropy) poczułem się zbyt pewnie i łamałem wszystkie zasady jak leci. Wytłuszczę dwie podstawowe, którymi raczą czytelników nawet inwestorzy-blogerzy z tygodniowym stażem:

Nie wyprzedzaj sygnałów.
Nie uśredniaj w dół.

Do tych zasad dodałbym jeszcze jedną, której zawodowcy nie przestrzegają, bo w momencie otwierania transakcji wiedzą już kiedy wyjdą ;)

Jeśli nie wiesz co się dzieje TNIJ ZYSK.

Jak widać zasady dotyczą głównie psychiki. W technice każdy znajdzie coś dla siebie. Na zwykłych przecięciach średnich można zarabiać. Ostatnio grałem kontraktami i najlepsze efekty dał.. Elliott. Tak jest, ten obśmiewany przez wielu Elliott stosowany w banalnej strategii - "jeśli było A i złamało się B, to graj C" bez dociekania jaki to numer podfali/cyklu czy struktury. Korekta trójkowa to chyba najczęściej występująca formacja i doskonale się sprawdza na lewarowanych instrumentach pochodnych. Pewny zysk 0.5% na FW20 mnie satysfakcjonuje. Muszę się oswoić z tymi wielkościami, dynamiką ruchów.

Niedawno rozmawialiśmy z herodotem o intuicji i jej roli w zarabianiu na giełdzie. Intuicja dla mnie to znajomość instrumentów na których się operuje, znajomość własnej psychiki, umiejętność czytania wykresów. Zaufanie do swojego doświadczenia. Nauka przeżycia nocy w lesie z saperką, zanim wyruszymy do dżungli - czyli zaczniemy budować poważny system.

6 komentarzy:

  1. @ Dedek:
    a testowałeś ten system na eurusd?

    OdpowiedzUsuń
  2. Tak - wrzuc na eurusd daily srednie ema15/ema27. Wejscia po przecieciach, ale nie od razu, tylko po korekcie. Na godzinowych wykresach z czasem bede powiekszal/redukowal pozycje.

    OdpowiedzUsuń
  3. ciekawy pomysł :)
    załaszcza ta opcja czekania na korektę - nie sądzisz, że w razie mocnego trendu możesz się nie doczekać na 'lepszą' cenę?

    OdpowiedzUsuń
  4. Dotychczas prawie zawsze była jakaś nawrotka. Nie stosuję czystej mechaniki - ważna jest też regresja do średniej. Jeśli np. pada S przy 1.5 albo L przy 1.2, to raczej lepiej wchodzić od razu, natomiast przy 1.35 jest dość spora szansa, że po sygnale będzie nawrotka, albo jakaś konsola - możliwe też przekręcanie ze stratami, dlatego lepiej być cierpliwym.

    dedek

    OdpowiedzUsuń
  5. teraz łapię! czyli nie jest to system mechaniczny tylko uznaniowy. - szkoda, ze nie możesz sprawdzić w takim razie wyników historycznych... :/ - mi byłoby o niebo trudniej grać czymś takim.

    OdpowiedzUsuń
  6. Te srednie sa jak kompas, pokazuja glowny kierunek, ale sciezke miedzy przeszkodami trzeba pokonywac dostosowujac sie do terenu :) Gdybym zostawil go czysto mechanicznego, to wchodzilyby 2-4 sygnaly na rok, ale wiekszosc ruchu bylaby tracona - choc na wykresie wyglada to bardzo ladnie, to realne roznice pomiedzy swieczkami po przecieciu srednich sa niewielkie.

    Tymczasem jak sie uwzgledni korekty i zniesienia fibo, to mozna bardzo zoptymalizowac wejscia/wyjscia. Np. kiedy padl sygnal S na EURUSD, kurs zblizal sie do zniesienia 50% calego impulsu wzrostowego. Zamiast od razu wchodzic, ustawilem S na 38.2% zniesienia - i dzien pozniej zlecenie sie zrealizowalo. Podobnie na innych zniesieniach bede ustawial TP i troche wyzej staral sie wrocic na pozycje, gdyz z fibo czesto ruszaja korekty.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails