wtorek, 8 lipca 2014

Oscylator WIGowy i trochę przemyśleń

Czasami tworzę narzędzia do analizy giełd i walut. Jeśli ktoś ma pomysły na ciekawe koncepcje czy setupy, zapraszam na priv, bo właśnie skończyłem pisać język skryptowy, w którym mogę błyskawicznie przemielić tysiące tickerów. Zaczęło się jak zwykle niewinnie - postanowiłem napisać w c++ programik, który przeleci wszystkie pary walutowe w celu wyszukania silnych trendów. Program był gotowy po jakiejś godzinie, ale wtedy pomyślałem, że nie chce mi się za każdym razem zmieniać w kodzie parametrów i od nowa kompilować, więc dopisałem prosty kompilator a szukanie trendów zapisałem w skrypcie. Szybko pojawiły się pomysły na inne skrypty - szukanie dla tickera sytuacji podobnych w przeszłości, mierniki siły no i w końcu dzięki bazie stooq mogę porównywać różne instrumenty. Postanowiłem wziąć na warsztat WIG20 i WIG250 dzieląc jeden przez drugi:



No cóż - z tego niewiele można wyczytać. Nałóżmy zatem WIG20 na WIG20/WIG250 :

Widać odwrotną korelację - szczyty WIG20 wypadają w okolicach dołków W20/W250. Spójrzmy jak się zachowuje WIG250 na tym samym tle:


Z racji bardziej wygładzonego charakteru WIG250 antyfazę widać jeszcze lepiej. Pobazgroliłem trochę na wykresie i otrzymałem coś na kształt WIGowego oscylatora:


W istocie nie jest to nic odkrywczego - kolejny wskaźnik techniczny, który na tygodniowych wykresach pokazuje, że historycznie w podobnych okolicznościach WIG250 był w bessie (wyjątkiem była sytuacja z przełomu 2004-2005, kiedy akcje nie weszły w bessę, tylko ok. roczną konsolidację). To samo można odczytać z kilkunastu różnych popularnych wskaźników czy średnich kroczących.

Oscylator ma jednak pewną zaletę: jeśli naniesiemy czerwone i zielone linie sygnalizujące ekstrema i potraktujemy je jako sygnały wejścia/wyjścia na rynek giełdowy, zauważymy że:

- zazwyczaj sygnał kupna utrzymuje się dłużej, ale nie tak długo jak się przyjęło uważać jakoby 2/3 czasu trwała hossa,
- najkrótszy sygnał sprzedaży wystąpił w październiku 2004 roku i trwał 11 miesięcy,
- aktualny sygnał sprzedaży pojawił się 31 stycznia 2014 roku.

Do wskazań oscylatora można zastosować zasady obowiązujące w trendzie: trend trwa, dopóki się nie odwróci. Analogicznie - dopóki wskazania oscylatora dobrze obrazują sytuację na rynku, zakładam że tak będzie i tym razem, zatem okazja na zakupy powinna pojawić się najwcześniej w listopadzie bieżącego roku. Wcześniejsze analizy, które przedstawiłem na blogu wskazywały okres luty-kwiecień 2015 jako optymalny okres budowania pozycji długoterminowej na akcjach. Mamy zatem ok. półroczne okienko listopad 2014-kwiecień 2015. Zaznaczam, że to tylko prognoza oparta na prostym narzędziu - tym razem może być inaczej!

Jako że ostatnio ktoś wylewa na mnie żale, że jestem naganiaczem, chcę zaznaczyć że przestawiona analiza jest tylko narzędziem, którym dzielę się z Czytelnikami. Nie mam pojęcia w jaki sposób mógłbym skorzystać na tym, że ktoś pod wpływem analizy sprzeda swoje akcje. Ludzie piszą blogi z różnych powodów - często jeśli oferują unikatową, specjalistyczną wiedzę, wprowadzają abonamenty, bloki reklamowe lub oferty swoich szkoleń. Bo komu by się chciało przez lata pracować za darmo? Otrzymałem kilka ofert reklamowania brokerów, niektóre w swojej masie dałyby atrakcyjne zarobki (np. kilkaset zł za każde otwarte przez bloga konto). Nie chciałem jednak tych reklam, bo wiem że 90% ludzi traci na foreksie i to ja byłbym odpowiedzialny za wprowadzenie ich w pułapkę.

Gdybym pisał bloga dla reklam, zawartość byłaby zupełnie inna - ze statystyk widzę, jakie tematy przyciągają ludzi. Musiałbym częściej publikować, skupić się na jednej tematyce (np. blog tylko o giełdzie), stosować krzykliwe tytuły i pisać tylko o podstawowych sprawach, bo skomplikowane tematy większości nie interesują albo o skomplikowanych sprawach pisać w sposób prosty, posiłkując się teoriami spiskowymi i radykalnymi osądami. Tymczasem na blogu wpisów jest mało, tematyka rozproszona, badania czy przemyślenia opatrzone komentarzem, że na takie wnioski pozwala mój aktualny stan wiedzy. No i nie ma reklam :)

Gdybym pisał dla szkoleń, musiałbym budować mit super inwestora. Tymczasem praktycznie każdy wpis z kategorii rozwój tradera zaczyna się od opisu w jaki sposób schrzaniłem założenia, jak rynek mnie ukarał i jaką lekcję mam nadzieję wynieść na przyszłość. Skuteczny trader potrafi wygrać z ego, jest świadomy, że nie narzuci rynkowi swojej woli, może się tylko dostosować do tego, co rynek oferuje. Dlatego zajmuję się giełdą - sposób w jaki gram najdobitniej pokazuje mi w jaki sposób dostosowuję się do rzeczywistości. Czy ją zaklinam i cierpię, czy też ją akceptuję i działam w oparciu o jej zasady. Zyski są konsekwencją bycia skutecznym traderem.

Blog jest pisany dla ludzi, którzy poszukują czegoś więcej w życiu. Którzy pragną poszerzać swoją świadomość i w tym celu angażują się w różne aktywności - giełda, biznes, bieganie, rozwój osobisty, dieta, książki, duchowość. Dzięki blogowaniu miałem przyjemność spotkać osobiście kilka takich osób oraz wymienić dziesiątki wartościowych e-maili.

Blog jest również formą spłaty. Nie zliczę artykułów, z których skorzystałem, a które mądrzy ludzie umieszczają za darmo w internecie. Nawet jeśli 99% internetu to śmietnik, i tak nigdy nie dam rady przeczytać tego jednego procenta perełek. Psychologowie, biznesmeni, traderzy, naukowcy, sportowcy dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Biorę od nich garściami, wypróbowuję na sobie, szukam punktów stycznych, nowych dróg, a gdy odczuwam potrzebę, by się tym publicznie podzielić, tworzę kolejny wpis na blogu.

13 komentarzy:

  1. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie przejmuj się krytycznymi opiniami. Każdy kto ma odwagę napisać swoją opinię o rynku bądź dowolnej spółce, skazuje się na krytykę anonimowych frustratów.
    Większość czytelników blogów to ludzie inteligentni, którzy są w stanie odróżnić "naganianie", od zwykłego przelewania swoich przemyśleń na ekran.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Krytycznymi opiniami się nie przejmuję - wręcz brakuje mi ich (merytorycznych). Podobają mi się dyskusje na amerykańskich blogach, w których komentatorzy kulturalnie wynajdują luki w rozumowaniu lub przedstawiają inne punkty widzenia. Gdyby jakiś zawodowiec opiniował moje wpisy, uniknąłbym wielu strat, miał punkty oparcia w budowaniu systemu, wchodząc w dyskusję przemyślałbym swoje nieuświadomione motywy.

      Usuń
  3. dla zagranicy u nas bedzie tanio dopiero w okolicach poziomów z 2009 , rozmontowane ofe nie bedą przeszkadzać w kupowaniu przecenionych papierów zagranica się obłowi jak zaczną realizaować zyski z dojrzałych trendów np: w Ameryce
    jakaś fala ostatniej hossy u nas powinna być ale może tylko na dużych spólkach

    OdpowiedzUsuń
  4. jak zwykle fajny wpis,pozdrawiam...noob

    OdpowiedzUsuń
  5. Cześć dedek,

    Nie komentuję regularnie, ale bloga czytam od niepamiętnych czasów (jak na niego trafiłem, to przeczytałem wszystko co było od deski do deski :))
    Mam szybkie pytanko - bawisz się w CFD, ale pisałeś kiedyś, że gra na surowcach wymaga zbyt dużego kapitału - jak to wygląda teraz u Twojego brokera? Czy jeśli chodzi o surowce i inwestowanie małym kapitałem, to tylko certy i fundusze?

    Pozdrawiam,
    TMe84

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Cześć,
      Z cfd/fx miałem krótkie okresy, ale 99% czasu poświęcałem futom na gpw. Teraz migruję na fx, ale surowce pozostają daleko poza moją strefą komfortu ze względu na zmienność.

      Usuń
  6. No właśnie ta duża zmienność przy ogromnej dźwigni mnie mocno zniechęca. Tak samo niezbyt duża płynność na certach na GPW...

    A czy masz jakieś doświadczenia (lub ktokolwiek z komentujących) w inwestowaniu w surowcowe ETFy u zachodnich sąsiadów?

    Z góry dzięki za odpowiedź.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ale na certach płynność zapewnia animator, więc nie ma znaczenia ilu ludzi handluje. Problemem mogą być spready i to, że większość certów na surowce jest tylko L, a przez ostatnie lata dominował trend spadkowy.

      Na razie odpuściłem surowce, szczególnie rolne, bo te są od dziesiątek lat w trendach bocznych. Ludzie zawsze wymyślają zastępniki, gdy dany surowiec robi się za drogi (np. światłowody, GMO). Liczba ludzi wciąż rośnie, ale po osiągnięciu pewnego pułapu utrzymuje się na stabilnym poziomie, w krajach przeludnionych nawet spada.

      Produkcja zbóż jest tak wysoka, że można by kilka razy nakarmić ludzkość, więc większość idzie na pasze dla zwierząt. Cenę zwierząt trudniej kontrolować, bo nie da się ich tak prosto namnażać jak roślin, więcej chorują, ale i tak wzrost ceny jest niewielki w stosunku do akcji:
      http://stooq.pl/q/?s=lc.f&d=20140709&c=30y&t=l&a=lg&b=0&r=w.f+^spx

      Wynika z tego, że przy moich umiejętnościach zdecydowanie bezpieczniejsze są akcje, waluty i indeksy, niż towary, na których trendy są często tak szybkie i gwałtowne, że gdy sygnały często padają na lokalnych ekstremach, a przy dużej zmienności korekty wywalają stop lossy.

      Usuń
  7. http://www.bankier.pl/wiadomosc/Dr-Zaglada-ostrzega-przed-krachem-7216599.html

    ostatnio faber glosil krach 11 kwietnia i 3 dni kisiło i szlo potem w gorę zatem jezeli teraz znow specjalnie pod to nagabuje to od poniedzialku idziemy w gore gora wtorek po finale mundialowym ale to oznacza jeszcze wyzsze high jakie prognozowalem. Rzadko faberowi od 2011 cos sie udalo trafic. Niedobrze.

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Ale trafia raz na kilka lat :) Sprawdź lepiej czy Soros nie pisze o spadkach, niedawno jak pisali że zbudował potężną krótką, indeksy wystrzeliły kilkanaście procent do góry.

      Usuń
  8. to własnie pisałem, że niedobrze dla spadków. SOros brał S w sierpniu 2010 potem w sieprniu 2013 i ostatnio w lutym 2014. Kiedy bawili sie wpublikacje jego pozycji na zloto to 2 razy nie tral w 2012 ale w 2013 trafil z prognoza. Zatem niska skutecznosc ale jest.

    OdpowiedzUsuń
  9. zreszta oni daja publikacje ich pozycji w key momentach. Bardzo niska skutecznosc w tym, ze to co podaja sie spradzwi ale zawsze szansa jest i potem zonk ale granie na kontrariana do nich przynosci w bilansie zyski bo skutecznosc zagrania przez rynek scenariusza jakiego chca Sooros i Faber jest niska.

    OdpowiedzUsuń

Dziękuję za komentarz. Ze względu na ataki spamerskie musiałem wprowadzić moderację, ale postaram się przeczytać go i odpisać jak najszybciej.

Pozdrawiam,
podtworca

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails