Początki systemu

Po prawie dwóch latach grania (to jest dobre określenie) na giełdzie zrozumiałem wreszcie, że kręcę się w miejscu. Arbitralnie podejmowane decyzje, zmiany planów, sprzedawanie akcji "bo zaraz pewnie spadnie" - któż z nas tego nie zna?

Do tego nieustanny szum informacyjny, pilnowanie notowań i dekoncentracja w pracy. A wyniki? Po ponad pół roku ledwie 25% i tak niewyśrubowanego planu na rok 2010. Nyndza panie. Wydaje mi się, że dotarłem do pierwotnej przyczyny słabych wyników: skupiałem się na wyciągnięciu zysku z każdej otwieranej transakcji, zamiast pozwolić inwestycjom płynąć z prądem.

Pokażę to na przykładzie Jutrzenki. Jakiś czas temu kupowałem ją pod wybicie z trójkąta. Wybicie poszło, zarobiłem, ale nie został zdobyty zakładany zasięg. Dlatego odebrałem pakiecik akcji licząc na realizację ruchu. Tymczasem kurs zawrócił i spadł o 20% a ja zamieniłem JTZ na inwestycję długoterminową. Trójkąty, poziomy fibo, wsparcia, opory - granie pod formacje wymaga dużo uwagi i umiejętności traderskich.

Nie mam czasu ani nie czuję się dobrze psychicznie przy aktywnym tradingu. Dlatego zamiast wykreślać figury i zniesienia na wykresie, wrzuciłem proste średnie ema25 i ema50:

Średnie zostały dobrane indywidualnie do tej spółki. Sygnały wchodzą po potwierdzeniu, tj. dopiero po zamknięciu sesji wiem czy nastąpiło przecięcie średnich i transakcję mogę zawierać na openie kolejnej sesji. I to wszystko: te banalne średnie posłużą do długoterminowego płynięcia z Jutrzenką. W ostatnim roku nie dałyby zarobić, ale uchroniłyby praktycznie przed całą bessą i pozwoliłyby skonsumować większą część ruchu wzrostowego w 2009 roku.

Po przejściu na wykres tygodniowy mamy odpowiedniki w średnich ema5/ema10:

Nie widać tu za dużo, ale chodzi mi o coś innego - małe i średnie spółki chodzą długimi trendami przetykanymi równie długimi konsolidacjami. Dojrzały system powinien charakteryzować się wskaźnikami wyłapującymi konsolę, w której średnie by się skracały, albo sygnały wymagałyby mocniejszego potwierdzenia. Na razie nie mam pomysłu na takie optymalizacje, wiem natomiast jedno: w czasie hossy zarabiało się na Jutrzence dużo, w czasie bessy było się poza rynkiem a w czasie konsoli traci się głównie na prowizjach.

Kolejny papier: Arctic. Też kombinowałem z kanałami, zniesieniami, dywidendami a kurs spadał i strata rosła. W dodatku redukowałem pakiet w lokalnych dołkach. Dla ATC "system" jest trochę bardziej skomplikowany, wymaga analizy nachylenia dłuższej średniej (niebieskiej):

Nie mam jeszcze opracowanego planu zachowania, historia kursu jest za krótka. Na razie postanowiłem grać przecięciami krótkich średnich i obserwować dłuższą. Do portfela wpadło 100 akcji po wygenerowaniu sygnału kupna.

Podobne "systemy" zrobiłem dla PGE, RCSCRAOPEN, EURUSD (tutaj również długie średnie), IDM, FPKO. Walorów jest dość sporo, żeby wielkość pozycji na każdym z nich była nieduża, co ogranicza ryzyko strat. Różne są również zasady otwierania i zamykania pozycji - na IDM będę otwierał krótkoterminowe pozycje przy bardziej wiarygodnych sygnałach kupna a przez większość czasu będę poza rynkiem; na EURUSD będę grał w obie strony (L i S), na PGE tylko L przy trendach średnioterminowych wzrostowych (sygnały kupna przy opadającej długiej średniej będą ignorowane) itd.

Papiery są różnorodne, w większości nieskorelowane i na różnych interwałach czasowych. Zasady będą się jeszcze dopracowywały. Dotychczas wyłapałem 2 sygnały - na RCSCRAOPEN i ATC. Analiza wszystkich spółek zajmuje ok. 15 minut z rana i jeśli nie ma zleceń do złożenia, to sesja się kończy :)

Na efekty będę musiał poczekać conajmniej kwartał. Myślę, że będą lepsze od dotychczasowych - na samych certyfikatach na spadki ropy zarobiłem ok. 6% a zysk byłby wyższy, gdybym ich wcześniej nie zbierał kiedy spadały, tylko całość kupił na sygnale K. Najlepsze jest to, że nic nie trzeba zgadywać, przewidywać - gilają mnie już Fedy, bezrobocie, stan gospodarki czy inne fałszowane dane. Jak się przetną średnie (sprawdzenie dopiero na cenach zamknięcia), to rano dostaję sygnał i otwieram/zamykam pozycję na otwarciu sesji.

System jest nieoptymalny. W konsoli jedna długa czarna świeca potrafi skasować zysk z tygodni, albo zamienić całą zyskowną pozycję w stratę. Wiele rzeczy wyjdzie dopiero w praniu.