Oscylator WIGowy i trochę przemyśleń

Czasami tworzę narzędzia do analizy giełd i walut. Jeśli ktoś ma pomysły na ciekawe koncepcje czy setupy, zapraszam na priv, bo właśnie skończyłem pisać język skryptowy, w którym mogę błyskawicznie przemielić tysiące tickerów. Zaczęło się jak zwykle niewinnie - postanowiłem napisać w c++ programik, który przeleci wszystkie pary walutowe w celu wyszukania silnych trendów. Program był gotowy po jakiejś godzinie, ale wtedy pomyślałem, że nie chce mi się za każdym razem zmieniać w kodzie parametrów i od nowa kompilować, więc dopisałem prosty kompilator a szukanie trendów zapisałem w skrypcie. Szybko pojawiły się pomysły na inne skrypty - szukanie dla tickera sytuacji podobnych w przeszłości, mierniki siły no i w końcu dzięki bazie stooq mogę porównywać różne instrumenty. Postanowiłem wziąć na warsztat WIG20 i WIG250 dzieląc jeden przez drugi:

No cóż - z tego niewiele można wyczytać. Nałóżmy zatem WIG20 na WIG20/WIG250 :

Widać odwrotną korelację - szczyty WIG20 wypadają w okolicach dołków W20/W250. Spójrzmy jak się zachowuje WIG250 na tym samym tle:

Z racji bardziej wygładzonego charakteru WIG250 antyfazę widać jeszcze lepiej. Pobazgroliłem trochę na wykresie i otrzymałem coś na kształt WIGowego oscylatora:

W istocie nie jest to nic odkrywczego - kolejny wskaźnik techniczny, który na tygodniowych wykresach pokazuje, że historycznie w podobnych okolicznościach WIG250 był w bessie (wyjątkiem była sytuacja z przełomu 2004-2005, kiedy akcje nie weszły w bessę, tylko ok. roczną konsolidację). To samo można odczytać z kilkunastu różnych popularnych wskaźników czy średnich kroczących.

Oscylator ma jednak pewną zaletę: jeśli naniesiemy czerwone i zielone linie sygnalizujące ekstrema i potraktujemy je jako sygnały wejścia/wyjścia na rynek giełdowy, zauważymy że:

- zazwyczaj sygnał kupna utrzymuje się dłużej, ale nie tak długo jak się przyjęło uważać jakoby 2/3 czasu trwała hossa,
- najkrótszy sygnał sprzedaży wystąpił w październiku 2004 roku i trwał 11 miesięcy,
- aktualny sygnał sprzedaży pojawił się 31 stycznia 2014 roku.

Do wskazań oscylatora można zastosować zasady obowiązujące w trendzie: trend trwa, dopóki się nie odwróci. Analogicznie - dopóki wskazania oscylatora dobrze obrazują sytuację na rynku, zakładam że tak będzie i tym razem, zatem okazja na zakupy powinna pojawić się najwcześniej w listopadzie bieżącego roku. Wcześniejsze analizy, które przedstawiłem na blogu wskazywały okres luty-kwiecień 2015 jako optymalny okres budowania pozycji długoterminowej na akcjach. Mamy zatem ok. półroczne okienko listopad 2014-kwiecień 2015. Zaznaczam, że to tylko prognoza oparta na prostym narzędziu - tym razem może być inaczej!

Jako że ostatnio ktoś wylewa na mnie żale, że jestem naganiaczem, chcę zaznaczyć że przestawiona analiza jest tylko narzędziem, którym dzielę się z Czytelnikami. Nie mam pojęcia w jaki sposób mógłbym skorzystać na tym, że ktoś pod wpływem analizy sprzeda swoje akcje. Ludzie piszą blogi z różnych powodów - często jeśli oferują unikatową, specjalistyczną wiedzę, wprowadzają abonamenty, bloki reklamowe lub oferty swoich szkoleń. Bo komu by się chciało przez lata pracować za darmo? Otrzymałem kilka ofert reklamowania brokerów, niektóre w swojej masie dałyby atrakcyjne zarobki (np. kilkaset zł za każde otwarte przez bloga konto). Nie chciałem jednak tych reklam, bo wiem że 90% ludzi traci na foreksie i to ja byłbym odpowiedzialny za wprowadzenie ich w pułapkę.

Gdybym pisał bloga dla reklam, zawartość byłaby zupełnie inna - ze statystyk widzę, jakie tematy przyciągają ludzi. Musiałbym częściej publikować, skupić się na jednej tematyce (np. blog tylko o giełdzie), stosować krzykliwe tytuły i pisać tylko o podstawowych sprawach, bo skomplikowane tematy większości nie interesują albo o skomplikowanych sprawach pisać w sposób prosty, posiłkując się teoriami spiskowymi i radykalnymi osądami. Tymczasem na blogu wpisów jest mało, tematyka rozproszona, badania czy przemyślenia opatrzone komentarzem, że na takie wnioski pozwala mój aktualny stan wiedzy. No i nie ma reklam :)

Gdybym pisał dla szkoleń, musiałbym budować mit super inwestora. Tymczasem praktycznie każdy wpis z kategorii rozwój tradera zaczyna się od opisu w jaki sposób schrzaniłem założenia, jak rynek mnie ukarał i jaką lekcję mam nadzieję wynieść na przyszłość. Skuteczny trader potrafi wygrać z ego, jest świadomy, że nie narzuci rynkowi swojej woli, może się tylko dostosować do tego, co rynek oferuje. Dlatego zajmuję się giełdą - sposób w jaki gram najdobitniej pokazuje mi w jaki sposób dostosowuję się do rzeczywistości. Czy ją zaklinam i cierpię, czy też ją akceptuję i działam w oparciu o jej zasady. Zyski są konsekwencją bycia skutecznym traderem.

Blog jest pisany dla ludzi, którzy poszukują czegoś więcej w życiu. Którzy pragną poszerzać swoją świadomość i w tym celu angażują się w różne aktywności - giełda, biznes, bieganie, rozwój osobisty, dieta, książki, duchowość. Dzięki blogowaniu miałem przyjemność spotkać osobiście kilka takich osób oraz wymienić dziesiątki wartościowych e-maili.

Blog jest również formą spłaty. Nie zliczę artykułów, z których skorzystałem, a które mądrzy ludzie umieszczają za darmo w internecie. Nawet jeśli 99% internetu to śmietnik, i tak nigdy nie dam rady przeczytać tego jednego procenta perełek. Psychologowie, biznesmeni, traderzy, naukowcy, sportowcy dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Biorę od nich garściami, wypróbowuję na sobie, szukam punktów stycznych, nowych dróg, a gdy odczuwam potrzebę, by się tym publicznie podzielić, tworzę kolejny wpis na blogu.